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马勇博士荣获湖南大学首届“杰出博士后”称号
来源:管理员 创建于:2020-06-17 点击数:

近日,湖南大学首届杰出博士后颁奖仪式暨座谈会举行。副校长蒋健晖出席,并为杰出博士后获奖者颁发荣誉证书。大赢家娱乐场推荐的马勇博士(合作导师:杨胜刚教授)获得首届“湖南大学杰出博士后”称号。


     马勇博士,大赢家娱乐场博士后,荣获首届“湖南大学杰出博士后”称号,现为大赢家娱乐场副教授、博士生导师,担任应用金融系系主任。博士后期间,在合作导师杨胜刚教授的悉心指导下,马勇围绕金融风险传染特质下的信用风险度量与识别、场内场外期权定价建模和投资组合优化配置等开展了一系列研究。具体而言,考虑到经济下行周期中的违约具有地区和行业集聚性,在信用风险结构模型框架内,创新性地基于跳跃视角构建具有跳跃集聚的公司资产价值模型,研究结果表明该模型能有效刻画违约集聚现象,从而能更精确对公司债券违约风险进行评估;另一方面,由于金融危机期间的金融风险具有截面维度的跨市场、跨地区传染以及时间纵向维度上的传染特征,创新性地利用自反馈和交叉反馈的Hawkes过程对标的资产价格过程建模,进而对场外脆弱期权、互换期权、VIX期权等进行定价,实证结果显示,与传统定价模型相比,该模型不仅提高了样本内的拟合优度,而且提高了样本外的预测精度。

      马勇2014年博士毕业于华南理工大学,本科和硕士毕业于湖南师范大学。他在博士后期间的研究工作获得国家自然科学基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目、中国博士后特别资助项目和中国博士后面上项目等资助,研究成果发表于Journalof Futures MarketsQuantitative FinanceInternational Journal of Electronic CommerceJournalof Computational and Applied MathematicsJournal of Industrial and Management Optimization、《管理科学学报》和《财经理论与实践》等国内外学术期刊。

热烈祝贺马勇博士!
附:首届杰出博士名单